【单选题】
计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（）。
A、风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
B、历史模拟法在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
C、无法度量非线性金融工具的风险
D、以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
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A、历史模拟法和方差-协方差法 B、蒙特卡洛模拟法和方差―协方差法 C、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法 D、方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
