A、方差一协方差法能预测突发事件的风险
B、方差一协方差法易高估实际的风险值
C、历史模拟法可度量非线性金融工具的风险
D、蒙特卡罗模拟法不需依赖历史数据
更多“关于VaR值的计量方法，下列论述中，正确的是（）。”相关的问题
A、蒙特卡洛模拟法相较于历史法更为简便 B、目前无论国内外，大多数券商仍采用历史法计算VaR值，是因为历史法更为精确 C、一年期的VaR和10天期的VaR相比，由于时间跨度较长，覆盖面较广，因此对近期市场变化更为敏感 D、在时间赋权VaR中，1年前某个交易日的损益数据相较于10日前某交易日损益数据对VaR值影响更小
A、A.进出厂计量单关闭与否，不影响新计量单的创建 B、B.进出厂计量单关闭与否，不影响进出厂班量获取进出厂计量单数据 C、C.进出厂计量单关闭与否，不影响计量明细信息（表计量、衡器计量等） D、D.进出厂计量单关闭操作，可以在与该笔进出厂业务无关的任意班次完成
A、在时间参数为1天的返回检验中，将每日的损益数据（即P&Lt）和前一交易日计算得到的VaR（即VaRt-1）进行比较 B、在时间参数为1天的返回检验中，将每日的损益数据（即P&Lt）和当日计算得到的VaR（即VaRt）进行比较 C、在时间参数为1天的返回检验中，将每日的损益数据（即P&Lt）和后一交易日计算得到的VaR（即VaRt+1）进行比较 D、在时间参数为1天的返回检验中，将前一交易日的损益数据（即P&Lt-1）和每日计算得到的VaR（即VaRt）进行比较
A、A.VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失 B、B.在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义 C、C.△p为金融资产在持有期△t内的损失 D、D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
A、风险计量是风险管理的最基本要求 B、对不同类别的风险，应采取不同的风险计量方法 C、银行的风险计量能力已经成为衡量其风险管理水平的重要内容 D、风险计量既可以基于专家经验，也可以采用统计模型的方法 E、我国商业银行业目前使用的是较为初级的资本计量方法
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