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【单项选择题】

在使用VaR模型计量相应的风险，下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高？（）

A、A.经济资本计量模型

B、B.高级计量法中的OpVaR

C、C.内部模型法中的VaR

D、D.高级内部评级法中的信用VaR体系

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更多“在使用VaR模型计量相应的风险，下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高？（）”相关的问题

第1题

[单选题] 在现代信用风险度量方法中，以VaR为基础的是（）

A、信用风险量化模型 B、信用监控模型 C、信用风险计量模型 D、信用风险组合模型

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第2题

[单选题] 下列哪个选项不属于市场风险价值（VaR）模型运用的方面（）。

A、获得监管机构批准后，可用于计提风险资本 B、可用于计量、监控和管理银行的市场风险 C、可用于计量各业务单元的经济资本，用于业务单元的绩效评估 D、可用于计算违约概率（PD）

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第3题

[] 某银行采用99%的每日VaR法来估算市场风险，那么只有在过去300个交易日中损失超过VaR的次数不超过下面哪个选项时，我们才会判断该VaR模型的质量是可以信赖的。（）

A、A.2天 B、B.3天 C、C.5天 D、D.10天

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第4题

[单选题] 下列说明何者是错的：（）。

A、VaR模型的估计应该逐日进行 B、VaR模型采用99%的置信水平 C、VaR模型以250做为风险头寸的计算期间 D、估计VaR模型参数至少需要使用一年以上的历史数据

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第5题

[单选题] A银行和B银行都使用自己收集并整理的历史数据通过历史模拟法来计量各自投资组合的VaR。两个银行都是1年持有期和99.9%的置信度来计量。在这个框架下，A银行的VaR为92亿，B银行的VaR为95亿，以此判断一下，整体而言哪家银行的风险更加高？（）

A、A银行风险更加高 B、B银行风险更加高 C、没有给出风险指标无法判断 D、由于分别使用各自整理的数据集且VaR相差不大而无法判断

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第6题

[单选题] 在操作风险经济资本计量模型中哪种方法不能激励银行提高操作风险管理水平（）

A、标准法 B、基本指标法 C、AMA D、VaR

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第7题

[单选题] 市场风险修正案规定（）。

A、不允许银行使用自己的模型 B、没有具体规定使用模型类型 C、应该使用蒙特卡罗模型 D、应该使用VaR模型

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第8题

[单选题] 在现代信用风险度量方法中，广泛使用信用等级转移分析和贷款集中度限制的是（）

A、信用风险计量模型 B、信用风险量化模型 C、信用监控模型 D、信用风险组合模型

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第9题

[单选题] 除了要符合一般的条件外，希望采取内部模型法的银行还需要符合一系列的定性标准和定量标准。定性中的返回检测就是把（）。

A、银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以超出天数判断置信度一致与否 B、银行VaR模型的逐周风险和实际发生损益进行比较；以超出例外数判断置信度一致与否 C、银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以相差金额的平均数判断置信度一致与否 D、银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以相差金额的标准差判断置信度一致与否

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