【单选题】
下列哪个选项不属于市场风险价值（VaR）模型运用的方面（）。
A、获得监管机构批准后，可用于计提风险资本
B、可用于计量、监控和管理银行的市场风险
C、可用于计量各业务单元的经济资本，用于业务单元的绩效评估
D、可用于计算违约概率（PD）
查看正确答案A、A.2天 B、B.3天 C、C.5天 D、D.10天
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第2题
A、于当前市场价值代表了当前资产的市场风险 B、银行仅仅需要计算产生利润的资产的市场风险 C、因为银行必须计算由于市场价格变化导致的市场价值变化 D、因为银行在测算VaR时必须考虑违约因素
第3题
A、因为当前市场价值代表了当前资产的市场风险 B、因为银行仅仅需要计算产生利润的资产的市场风险 C、因为银行必须计算由于市场价格变化到导致的市场价值变化 D、因为银行在测算VaR时必须考虑违约因素
第5题
A、可以简单明了地表示市场风险的大小，单位是美元或其他货币，没有任何技术色彩 B、风险价值法可以事前计算并预测风险 C、只能计算单个金融工具的风险，而无法计算由多个金融工具组成的投资组合风险 D、VaR衡量的主要是市场风险，无法衡量信用风险
第6题
A、风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失 B、风险价值是用相对数表示的 C、如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性 D、风险价值并非是指实际发生的最大损失 E、VaR的计算涉及两个因素的选取：一是置信水平；二是持有期
