下列关于VaR的说法中，正确的是（）。

A、均值VaR是以均值作为基准来测度风险

B、均值VaR度量的是资产价值的平均损失

C、零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险

D、零值VaR度量的是资产价值的相对损失

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更多“下列关于VaR的说法中，正确的是（）。”相关的问题

第1题

[] 关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（）。

A、A.VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失 B、B.在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义 C、C.△p为金融资产在持有期△t内的损失 D、D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术

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第2题

[单选题] 下列关于VaR值的表述正确的是（）

A、蒙特卡洛模拟法相较于历史法更为简便 B、目前无论国内外，大多数券商仍采用历史法计算VaR值，是因为历史法更为精确 C、一年期的VaR和10天期的VaR相比，由于时间跨度较长，覆盖面较广，因此对近期市场变化更为敏感 D、在时间赋权VaR中，1年前某个交易日的损益数据相较于10日前某交易日损益数据对VaR值影响更小

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第3题

[单选题] 下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（）。

A、Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题 B、Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一 C、Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失 D、Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型

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第4题

[单选题] 关于正则表达式声明6位数字的邮编，以下代码正确的是（）。

A、var reg=/\d6/ B、var reg=\d{6}\ C、var reg=/\d{6}/ D、var reg=new RegExp（"\d{6}"）

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第5题

[单选题] 下列关于PHP写法不正确的是（）。

A、$var_ B、$2abc C、$name3 D、$_test

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第6题

[多选题] 下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（）。

A、Credit Metrics的本质是VaR模型 B、Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaR C、Credit Risk+模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态 D、Credit Portfolio View比较适合保守类型的借款人 E、在计算过程中，Credit Risk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的

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第7题

[单选题] 如果/etc/syslog.conf中，包含以下设置：“auth.warning/var/adm/auth.log”，则以下说法正确的是：（）。

A、/var/adm/auth.log将仅仅记录auth的warning级别的日志 B、/var/adm/auth.log将记录auth的emerg、alert、crit、err、warning级别的日志 C、/var/adm/auth.log将记录auth的warning、notice、info、debug级别的日志 D、/var/adm/auth.log将记录auth的所有级别的日志