【单选题】
下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（）。
A、Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题
B、Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一
C、Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失
D、Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型
查看正确答案
A、Credit Metrics的本质是VaR模型 B、Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaR C、Credit Risk+模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态 D、Credit Portfolio View比较适合保守类型的借款人 E、在计算过程中，Credit Risk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的
