下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（）。

A、假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态

B、组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布

C、认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的

D、根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析

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第1题

[多选题] 下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（）。

A、Credit Metrics的本质是VaR模型 B、Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaR C、Credit Risk+模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态 D、Credit Portfolio View比较适合保守类型的借款人 E、在计算过程中，Credit Risk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的

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第2题

[单选题] 下列各项不属于违约概率模型的是（）。

A、RiskCalc模型 B、KMV的Credit Monitor模型 C、死亡率模型 D、Credit Risk+模型

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第3题

[单选题] 在客户信用评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

A、Credit Metrics模型 B、Credit Portfolio View模型 C、Credit Monitor模型 D、Credit Risk+模型

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第4题

[多选题] 目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括（）。

A、Credit Metrics模型 B、死亡率模型 C、Credit Risk+模型 D、KPMG模型 E、Credit Portfo1io View模型

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第5题

[单选题] 多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。

A、Credit Metrics模型 B、Credit Portfolio View模型 C、Credit Risk+模型 D、Credit Monitor模型

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第6题

[单选题] 下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（）。

A、Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题 B、Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一 C、Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失 D、Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型