【单选题】
Credit Portfolio View模型根据现实宏观经济因素通过（）计算违约率。
A、压力测试
B、资产分组
C、蒙特卡罗模拟
D、历史损失数据均值与方差替代
查看正确答案A、Credit Metrics模型 B、Credit Portfolio View模型 C、Credit Monitor模型 D、Credit Risk+模型
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第3题
A、Credit Metrics的本质是VaR模型 B、Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaR C、Credit Risk+模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态 D、Credit Portfolio View比较适合保守类型的借款人 E、在计算过程中，Credit Risk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的
第4题
A、信用联结结构化票据（Credit-Linked Structured Notes） B、商业承兑汇票 C、合成债券（Synthetic Bond） D、信用资产证券化（Credit Portfolio Securitization）
第5题
A、Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题 B、Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一 C、Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失 D、Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型
第6题
A、A.获取实体预计剩余收益的权利 B、B.在没有额外的次级财务支持下，风险权益投资不足以为实体自己的经营活动提供资金 C、C.承受实体预计损失的义务 D、D.主导对 VIE 经济表现产生重大影响的活动的权力和吸收VIE潜在的重大损失的义务或接受 VIE潜在重要收益的权利
第8题
A、SELECT cust_last_name, cust_credit_limit FROM customers ORDER BY cust_credit_limit DESC B、SELECT cust_last_name, cust_credit_limit FROM customers ORDER BY cust_credit_limit C、SELECT cust_last_name, cust_credit_limit FROM customers ORDER BY cust_credit_limit NULLS LAST D、SELECT cust_last_name, cust_credit_limit FROM customers ORDER BY cust_last_name, cust_credit_limit NULLSLAST
