A、于当前市场价值代表了当前资产的市场风险
B、银行仅仅需要计算产生利润的资产的市场风险
C、因为银行必须计算由于市场价格变化导致的市场价值变化
D、因为银行在测算VaR时必须考虑违约因素
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A、因为当前市场价值代表了当前资产的市场风险 B、因为银行仅仅需要计算产生利润的资产的市场风险 C、因为银行必须计算由于市场价格变化到导致的市场价值变化 D、因为银行在测算VaR时必须考虑违约因素
A、A.VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失 B、B.在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义 C、C.△p为金融资产在持有期△t内的损失 D、D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
A、Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题 B、Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一 C、Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失 D、Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型
A、风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失 B、风险价值是用相对数表示的 C、如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性 D、风险价值并非是指实际发生的最大损失 E、VaR的计算涉及两个因素的选取：一是置信水平；二是持有期
A、该银行的资产组合在未来的100天中，可能有1天的损失会超过1万美元 B、该银行的资产组合在未来的100天中，可能有99天的损失会超过1万美元 C、在未来的1天中，有99％的可能其损失不会超过1万美元 D、在未来的1天中，有99％的可能其损失会超过1万美元 E、在未来的1天中，有1％的可能其损失不会超过1万美元
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