A、12
B、123
C、125
D、1234
更多“ 未来建立风险价值（VaR）模型，银行必须：<br /> 1.知道当前头寸的规模<br /> 2.知道这些头寸的当前市场价值<br /> 3.估计头寸的持有期从而可以在持有期内结束头寸<br /> 4.估计市场价格变动，这种变动应符合所有市场价格的相互依赖情况<br /> 5.使用变动后的市场价格重估头寸<br /> 其中可以从银行每日会计程序中得到数据的是（）？”相关的问题
A、银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以超出天数判断置信度一致与否 B、银行VaR模型的逐周风险和实际发生损益进行比较；以超出例外数判断置信度一致与否 C、银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以相差金额的平均数判断置信度一致与否 D、银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以相差金额的标准差判断置信度一致与否
A、于当前市场价值代表了当前资产的市场风险 B、银行仅仅需要计算产生利润的资产的市场风险 C、因为银行必须计算由于市场价格变化导致的市场价值变化 D、因为银行在测算VaR时必须考虑违约因素
A、因为当前市场价值代表了当前资产的市场风险 B、因为银行仅仅需要计算产生利润的资产的市场风险 C、因为银行必须计算由于市场价格变化到导致的市场价值变化 D、因为银行在测算VaR时必须考虑违约因素
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