【单项选择题】
风险价值（VAR）模型，（）估算银行真实损失的金额。
A、A.可以
B、B.无法
C、C.应该可以
D、D.不清楚是否可以
查看正确答案
A、银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以超出天数判断置信度一致与否 B、银行VaR模型的逐周风险和实际发生损益进行比较；以超出例外数判断置信度一致与否 C、银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以相差金额的平均数判断置信度一致与否 D、银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以相差金额的标准差判断置信度一致与否
