风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算,就目前而言,常用的风险价值模型技术有()。
A、方差一协方差法
B、蒙特卡罗法
C、解释区间法
D、历史模拟法
E、高级计量法
A、方差一协方差法
B、蒙特卡罗法
C、解释区间法
D、历史模拟法
E、高级计量法
A、VaRt-1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值 B、VaRt-1为根据内部模型计量的季末风险价值 C、最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值(sVaRaυg)乘以ms,ms固定为3 D、最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和 E、最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以mc,mc最小为3
A、商业银行是否采取措施确保假设前提、参数、数据来源和计量程序的合理性和准确性,并且符合监管当局有关定量标准 B、商业银行是否将模型的运用与日常风险管理相融合 C、商业银行能否恰当理解和运用市场风险内部模型的计算结果,并充分认识到内部模型的局限性 D、商业银行是否定期实施事后检验,将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际结果进行比较,并以此为依据对市场风险计量方法或模型进行调整和改进