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【多选题】

风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算,就目前而言,常用的风险价值模型技术有()。

A、方差一协方差法

B、蒙特卡罗法

C、解释区间法

D、历史模拟法

E、高级计量法

更多“风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算,就目前而言,常用的风险价值模型技术有()。”相关的问题
第2题

A、VaRt-1为根据内部计量上一交易日压力风险价值  B、VaRt-1为根据内部计量季末风险价值  C、最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值均值(sVaRaυg)乘以ms,ms固定为3  D、最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和  E、最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值均值乘以mc,mc最小为3  

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第3题

A、A.型开发和运行人员  B、B.市场风险管理人员  C、C.型开发和运行人员与市场风险管理人员  D、D.独立于型开发和运行人员  

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第4题

A、商业银行是否采取措施确保假设前提、参数、数据来源和计量程序合理性和准确性,并且符合监管当局有关定量标准  B、商业银行是否将运用与日常风险管理相融合  C、商业银行能否恰当理解和运用市场风险内部计算结果,并充分认识到内部局限性  D、商业银行是否定期实施事后检验,将市场风险计量方法或估算结果与实际结果进行比较,并以此为依据对市场风险计量方法或型进行调整和改进  

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第5题

A、缺口分析  B、久期分析  C、外汇敞口分析  D、敏感性分析  E、情景分析  F、运用内部型计算风险价值  

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第7题

A、集团客户风险内部企业  B、集中风险和关联客户授信  C、集团客户风险和关联客户授信风险  D、集中风险内部企业风险  

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第8题

A、信用风险内部评级法  B、信用风险内部型法  C、市场风险内部型法  D、操作风险标准法  E、操作风险高级计量法  

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