风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（）。

A、方差一协方差法

B、蒙特卡罗法

C、解释区间法

D、历史模拟法

E、高级计量法

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第1题

[判断题] 根据《商业银行市场风险管理指引》规定，银监会鼓励业务复杂程度和市场风险水平较高的商业银行逐步开发和使用内部模型计量风险价值，内部模型的检验应当由模型开发和运行人员与市场风险管理人员共同进行。

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第2题

[多选题] 下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max（VaRt-1，mc×VaRaυg）+Max（sVaRt-1，ms×sVaRaυg）的表述正确的有（）。

A、VaRt-1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值 B、VaRt-1为根据内部模型计量的季末风险价值 C、最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值（sVaRaυg）乘以ms，ms固定为3 D、最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和 E、最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以mc，mc最小为3

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第3题

[] 根据《商业银行市场风险管理指引》规定，银监会鼓励业务复杂程度和市场风险水平较高的商业银行逐步开发和使用内部模型计量风险价值，内部模型的检验应当由（）人员负责。

A、A.模型开发和运行人员 B、B.市场风险管理人员 C、C.模型开发和运行人员与市场风险管理人员 D、D.独立于模型开发和运行的人员

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第4题

[多选题] 对使用内部模型测算市场风险的监管要点包括（）

A、商业银行是否采取措施确保假设前提、参数、数据来源和计量程序的合理性和准确性，并且符合监管当局有关定量标准 B、商业银行是否将模型的运用与日常风险管理相融合 C、商业银行能否恰当理解和运用市场风险内部模型的计算结果，并充分认识到内部模型的局限性 D、商业银行是否定期实施事后检验，将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际结果进行比较，并以此为依据对市场风险计量方法或模型进行调整和改进