A、VaRt-1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值
B、VaRt-1为根据内部模型计量的季末风险价值
C、最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值（sVaRaυg）乘以ms，ms固定为3
D、最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和
E、最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以mc，mc最小为3
更多“下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max（VaRt-1，mc×VaRaυg）+Max（sVaRt-1，ms×sVaRaυg）的表述正确的有（）。”相关的问题
A、信用风险加权资产的标准法 B、信用风险加权资产的内部评级法 C、市场风险加权资产的标准法 D、市场风险加权资产的内部模型法 E、操作风险加权资产基本指标法 F、操作风险加权资产高级计量法
A、较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法 B、现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量 C、在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中 D、对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度（相对现期风险暴露法）的银行，可以采用内部模型法
A、商业银行是否采取措施确保假设前提、参数、数据来源和计量程序的合理性和准确性，并且符合监管当局有关定量标准 B、商业银行是否将模型的运用与日常风险管理相融合 C、商业银行能否恰当理解和运用市场风险内部模型的计算结果，并充分认识到内部模型的局限性 D、商业银行是否定期实施事后检验，将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际结果进行比较，并以此为依据对市场风险计量方法或模型进行调整和改进
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