【单项选择题】
某银行采用99%的每日VaR法来估算市场风险，那么只有在过去300个交易日中损失超过VaR的次数不超过下面哪个选项时，我们才会判断该VaR模型的质量是可以信赖的。（）
A、A.2天
B、B.3天
C、C.5天
D、D.10天
查看正确答案A、实际大于Delta法结果 B、实际小于Delta法结果 C、实际等于Delta法结果 D、可能大于、可能小于
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