【单选题】
一个银行使用99%的置信度来计算VaR。在250个交易日中该银行预计会有多少天损失超过VaR值？（）
A、0to1
B、1to2
C、2to3
D、5to6
查看正确答案A、1% B、两个标准差 C、99%
搜题
更多“一个银行使用99%的置信度来计算VaR。在250个交易日中该银行预计会有多少天损失超过VaR值？（）”相关的问题
第2题
A、银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以超出天数判断置信度一致与否 B、银行VaR模型的逐周风险和实际发生损益进行比较；以超出例外数判断置信度一致与否 C、银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以相差金额的平均数判断置信度一致与否 D、银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以相差金额的标准差判断置信度一致与否
第7题
A、过去一天有1%的投资损失小于1000万 B、将来1天有99%的概率最小损失为1000万 C、将来1天有1%的概率最大损失为1000万 D、将来1天有99%的概率最大损失为1000万
