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【单选题】

持有期限为1天，置信度为99%，VaR值为1000万，意味着（）。

A、过去一天有1%的投资损失小于1000万

B、将来1天有99%的概率最小损失为1000万

C、将来1天有1%的概率最大损失为1000万

D、将来1天有99%的概率最大损失为1000万

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第1题

[单选题] 一个银行使用99%的置信度来计算VaR。在250个交易日中该银行预计会有多少天损失超过VaR值？（）

A、0to1 B、1to2 C、2to3 D、5to6

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第2题

[简答题] 用某法测定铅锡合金中锡的质量分数，已知标准偏差为0.08%，重复四次测定，质量分数w（Sn）的平均值为62.32%，试比较置信度95%（u=1.96）和置信度为99%（u=2.58）时平均值的置信区间。计算结果说明置信区间与置信度有何关系？

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第3题

[单选题] 一个99%的VaR所对应的置信度是（）。

A、1% B、两个标准差 C、99%

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第4题

[] 利用VaR模型法计算监管资本时必须使用的置信度为（）。

A、A.95% B、B.90% C、C.99% D、D.99.9%

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第5题

[单选题] t值为1.65，所对应的置信度为（）。

A、90% B、95% C、99%

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第6题

[简答题] 已知描述某经济问题的线性回归模型为Yi=β0+β1X1i+β2X2i+μi，并已根据样本容量为32的观察数据计算得求模型参数β2的置信度为99%的置信区间。

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第7题

[单选题] 除了要符合一般的条件外，希望采取内部模型法的银行还需要符合一系列的定性标准和定量标准。定性中的返回检测就是把（）。

A、银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以超出天数判断置信度一致与否 B、银行VaR模型的逐周风险和实际发生损益进行比较；以超出例外数判断置信度一致与否 C、银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以相差金额的平均数判断置信度一致与否 D、银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以相差金额的标准差判断置信度一致与否

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第8题

[判断题] 某交易台在1天，99%置信区间下的风险值为300万美元，则概率（1天损失>$300万美元）＝99％。（）

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第9题

[简答题] 某棉花株行圃36个单行的皮棉平均产量为y=4.1kg，已知δ=0.3kg，求99%置信度下该株行圃单行皮棉产量μ的置信区间。

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