一个99%的VaR所对应的置信度是（）。

A、1%

B、两个标准差

C、99%

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第1题

[单选题] t值为1.65，所对应的置信度为（）。

A、90% B、95% C、99%

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第2题

[单选题] t值为2. 58，所对应的置信度为（）

A、90% B、95% C、99%

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第3题

[单选题] 一个银行使用99%的置信度来计算VaR。在250个交易日中该银行预计会有多少天损失超过VaR值？（）

A、0to1 B、1to2 C、2to3 D、5to6

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第4题

[单选题] t 值为2.58 ，所对应的置信度为（）

A、90% B、95% C、99% D、95.45%

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第5题

[单选题] 除了要符合一般的条件外，希望采取内部模型法的银行还需要符合一系列的定性标准和定量标准。定性中的返回检测就是把（）。

A、银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以超出天数判断置信度一致与否 B、银行VaR模型的逐周风险和实际发生损益进行比较；以超出例外数判断置信度一致与否 C、银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以相差金额的平均数判断置信度一致与否 D、银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以相差金额的标准差判断置信度一致与否