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【单选题】

历史模拟法与monte carlo模拟法计算VaR方法的主要区别是（）

A、monte carlo模拟法不需要历史数据

B、历史模拟法可以根据专家经验调整参数

C、monte carlo模拟需要对模型进行假设

D、monte carlo模拟计算速度快

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第1题

[单选题] 计算VaR值的基本方法有方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，这三种方法中需要历史数据支持的是（）。

A、历史模拟法和方差-协方差法 B、蒙特卡洛模拟法和方差―协方差法 C、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法 D、方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

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第2题

[判断题] 指数权重的历史模拟法对近期市场的变动比普通的历史模拟法敏感。

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第3题

[多选题] 模拟谈判的方法一般有（）。

A、全景模拟法 B、列表模拟法 C、讨论会模拟法 D、一对一模拟法

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第4题

[单选题] 不规则压延件常见的模拟方法之一（）。

A、电模拟法 B、液压模拟法 C、空气模拟法 D、固体模拟法

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第5题

[单选题] 不规则压延件常见的模拟方法之一（）。

A、液压模拟法 B、流体模拟法 C、固体模拟法 D、空气模拟法

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第6题

[单选题] 不规则压延件常见的模拟方法之一（）。

A、液压模拟法 B、热传导模拟法 C、固体模拟法 D、空气模拟法

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第7题

[单选题] 最复杂、耗资最大也是最有效的模拟谈判方法是（）。

A、全景模拟法 B、一对一模拟法 C、列表模拟法 D、讨论会模拟法

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第8题

[单选题] 下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。 Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值； Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑； Ⅲ．蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设； Ⅳ．蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子（Decay Factor）可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应。

A、Ⅰ和Ⅲ B、Ⅲ和Ⅳ C、Ⅰ和Ⅱ D、只有Ⅰ

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第9题

[单选题] VaR三个模型中，哪个模型无法对于非参数风险进行衡量？（）

A、参数法 B、历史模拟法 C、蒙特卡罗模拟法 D、标准测试法

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