【单选题】
计算VaR值的基本方法有方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，这三种方法中需要历史数据支持的是（）。
A、历史模拟法和方差-协方差法
B、蒙特卡洛模拟法和方差―协方差法
C、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法
D、方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
查看正确答案
A、方差一协方差法能预测突发事件的风险 B、方差一协方差法易高估实际的风险值 C、历史模拟法可度量非线性金融工具的风险 D、蒙特卡罗模拟法不需依赖历史数据
