（）就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

A、历史模拟法

B、方差一协方差法

C、压力测试法

D、蒙特卡罗模拟法

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第1题

[单选题] 数据正态性检验结果如下，以下说法正确的是（）

A、P<0.05，数据服从正态分布 B、P<0.05，数据不服从正态分布 C、图形上有正态的字样，数据服从正态分布 D、以上说法都不正确

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第2题

[单选题] 当总体服从正态，根据（）知道，样本均值也服从正态分布。

A、中心极限定理 B、正态分布的性质 C、抽样分布 D、统计推断

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第3题

[单选题] 某公司的六西格玛项目中要验证某个因子对Y的显著影响，该因子有两个水平，收集了该因子每个水平30个数据，但做正态性检验，发现数据非正态，则应该（）

A、直接使用双样本t进行分析 B、先检验是否等方差，再使用双样本t进行分析 C、将造成非正态的点全部删掉，使得数据正态后在进行双样本t检验 D、使用非参数方法进行检验

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第4题

[] 抽样分布中（）。

A、A.如果总体服从正态分布，则样本均值也服从正态分布 B、B.如果总体不服从正态分布，则样本均值也不服从正态分布 C、C.在大样本的情况下，即使总体不服从正态分布，样本均值也服从正态分布 D、D.如果总体服从正态分布，则样本均值不一定服从正态分布 E、E.如果总体不服从正态分布，样本均值不一定不服从正态分布