【单选题】
VaR模型包括哪些方法？（）<br /> Ⅰ参数法<br /> Ⅱ历史模拟法<br /> Ⅲ蒙特卡罗模拟
A、Ⅰ
B、Ⅰ，Ⅲ
C、Ⅰ，Ⅱ
D、Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ
查看正确答案A、VaR模型的估计应该逐日进行 B、VaR模型采用99%的置信水平 C、VaR模型以250做为风险头寸的计算期间 D、估计VaR模型参数至少需要使用一年以上的历史数据
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第6题
A、银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以超出天数判断置信度一致与否 B、银行VaR模型的逐周风险和实际发生损益进行比较；以超出例外数判断置信度一致与否 C、银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以相差金额的平均数判断置信度一致与否 D、银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以相差金额的标准差判断置信度一致与否
