A、没有反应分位点左侧损失的情况
B、计算量大
C、无法评估极端市场情况变化带来的影响
D、数据与模型的有效性对结果可靠性有显著影响
更多“以下哪些是风险值VaR方法的特点（）”相关的问题
A、A.通过VAR值对金融风险进行评判很综合同时又很直观 B、B.可以事前测算风险度，不像传统风险管理的方法都是在事后衡量风险大小 C、C.不仅能计算单项业务和单个金融工具的风险，还能计算多项业务和多个金融工具组成的投资组合的风险，这是传统金融风险管理所不能做到的 D、D.充分考虑了市场风险以外的其他各种风险
A、可以简单明了地表示市场风险的大小，单位是美元或其他货币，没有任何技术色彩 B、风险价值法可以事前计算并预测风险 C、只能计算单个金融工具的风险，而无法计算由多个金融工具组成的投资组合风险 D、VaR衡量的主要是市场风险，无法衡量信用风险
A、VaR值只在99％的置信区间内有效 B、压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平 C、压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失 D、VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
A、VaR是目前量化风险的最成熟手段，也是应用最广泛的手段 B、可以用VaR限额来控制各个业务部门承担的风险 C、可以有效评估业务部门在风险/收益上的表现 D、置信水平越高，VaR值越小
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