下列有关VaR的表述，错误的是（）

A、VaR是目前量化风险的最成熟手段，也是应用最广泛的手段

B、可以用VaR限额来控制各个业务部门承担的风险

C、可以有效评估业务部门在风险/收益上的表现

D、置信水平越高，VaR值越小

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第1题

[单选题] 下列关于VaR值的表述正确的是（）

A、蒙特卡洛模拟法相较于历史法更为简便 B、目前无论国内外，大多数券商仍采用历史法计算VaR值，是因为历史法更为精确 C、一年期的VaR和10天期的VaR相比，由于时间跨度较长，覆盖面较广，因此对近期市场变化更为敏感 D、在时间赋权VaR中，1年前某个交易日的损益数据相较于10日前某交易日损益数据对VaR值影响更小

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第2题

[简答题] 设VAR1、VAR2为字变量，LAB为标号，分析下列指令的错误之处并加以改正。 (1) ADD VAR1，VAR2 (2) MOV AL，VAR2 (3) SUB AL，VAR1 (4) JMP LAB[SI] (5) JNZ VAR1 (6) JMP NEAR LAB

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第3题

[简答题] 假定VAR1和VAR2为字变量，LAB为标号，试指出下列指令的错误之处。

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第4题

[单选题] 下列关于VaR的说法中，正确的是（）。

A、均值VaR是以均值作为基准来测度风险 B、均值VaR度量的是资产价值的平均损失 C、零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险 D、零值VaR度量的是资产价值的相对损失

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第5题