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提问人:网友 发布时间:
【多项选择题】

VAR风险管理模型的特点包括:()。

A、A.通过VAR值对金融风险进行评判很综合同时又很直观

B、B.可以事前测算风险度,不像传统风险管理的方法都是在事后衡量风险大小

C、C.不仅能计算单项业务和单个金融工具的风险,还能计算多项业务和多个金融工具组成的投资组合的风险,这是传统金融风险管理所不能做到的

D、D.充分考虑了市场风险以外的其他各种风险

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第1题

A、忽视了市场风险以外其他风险  B、对风险水平评价是相对  C、不能用于投资机构业绩评估管理  D、容易受到外部环境干扰  

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第3题

A、银行VaR模型逐日风险和实际发生损益进行比较;以超出天数判断置信度一致与否  B、银行VaR模型逐周风险和实际发生损益进行比较;以超出例外数判断置信度一致与否  C、银行VaR模型逐日风险和实际发生损益进行比较;以相差金额平均数判断置信度一致与否  D、银行VaR模型逐日风险和实际发生损益进行比较;以相差金额标准差判断置信度一致与否  

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第4题

A、信用风险量化模型  B、信用监控模型  C、信用风险计量模型  D、信用风险组合模型  

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第7题

A、压力测试  B、VaR  C、久期风险管理  D、期权定价模型  

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第8题

A、VaR模型估计应该逐日进行  B、VaR模型采用99%置信水平  C、VaR模型以250做为风险头寸计算期间  D、估计VaR模型参数至少需要使用一年以上历史数据  

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