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【单选题】

1996年市场风险修正案奠定了市场风险透过：（）计算市场风险资本计提的基准。

A、期权模型

B、衍生品模型

C、VAR模型

D、CAR模型

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更多“1996年市场风险修正案奠定了市场风险透过：（）计算市场风险资本计提的基准。”相关的问题

第1题

[单选题] 1996年的市场风险修正案第一次批准银行可以使用自己的模型，就是风险价值模型（VaR），该模型对市场风险给出了怎样的定义？（）

A、给定时间内和一定概率下市场风险导致的最大损失 B、给定时间内市场风险导致的最大损失 C、给定时间内市场风险导致的最小损失 D、一定概率下市场风险导致的最小损失

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第2题

[单选题] 1996年的市场风险修正案提出了二级资本，有短期次级债务组成，这些次级债务必须满足原始期限是多少年以上？（）

A、1年 B、2年 C、3年 D、4年

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第3题

[单选题] 1996年市场风险修正案对哪些市场风险建立资本要求？（）

A、银行交易账户中与利率相关的工具 B、银行交易账户中的股票 C、所有外汇及商品头寸 D、以上都是

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第4题

[单选题] 1996年市场风险修正案认定，为了从市场价格的变动中获取短期收益而进行交易的工具，称为：（）。

A、银行账户 B、资产账户 C、市场账户 D、交易账户

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第5题

[单选题] 新巴塞尔协定对市场风险的资本计提规范，与哪一年的市场风险修正案完全相同？（）

A、1995 B、1996 C、1997 D、1998

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第6题

[单选题] 1996年市场风险修正案增加了三级资本，其目的是让银行满足市场风险资本要求，三级资本由短期次级债务构成，必要时可变为银行的永久资本，必须满足的条件是（）。

A、无担保、次级、完全缴付的 B、原始期限至少两年及以上 C、除非监管同意，协议到期前不可偿还 D、以上均是

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第7题

[单选题] 从（）开始对操作风险进行监管。

A、BASEL1 B、BASEL2 C、1996市场风险修正案 D、1999核心原则

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第8题

[单选题] BASEL Ⅱ中对市场风险的有关规定和1996年市场风险修正案基本相同，但是对某些细节作了修订，特别而对交易账户的定义进行了更新，要求具有明确了的头寸管理好流程，这其中不包括（）。

A、头寸由交易室管理 B、设置头寸并进行监控 C、交易头寸至少每周盯市，如按照模型定价，则模型参数逐日评估 D、按照银行风险管理程序，交易头寸应定期报告给银行高级管理层

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第9题

[单选题] （）第一次具备了风险监管的基本要素？

A、BASEL Ⅰ B、BASEL Ⅱ C、金融市场计划 D、市场风险修正案

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