VaR模型兴起开始于1993年，这种方法现在被应用于信用风险、操作风险以及整个金融机构的综合性风险管理中来。（）..

第1题

A、VaR模型的估计应该逐日进行 B、VaR模型采用99%的置信水平 C、VaR模型以250做为风险头寸的计算期间 D、估计VaR模型参数至少需要使用一年以上的历史数据

第2题

A、1986年 B、1990年 C、1991年 D、1993年

第3题

A、A.1993年 B、B.1994年 C、C.1995年 D、D.1996年

第4题

A、1994年7月1日 B、1993年7月1日 C、1994年10月1日 D、1993年10月1日

第5题

A、A.统计VaR方法 B、B.参数VaR方法 C、C.概率VaR方法 D、D.数值VaR方法

第6题

A、1990 B、1991 C、1992 D、1993

第7题

第8题

A、1987年10月1日 B、1992年10月1日 C、1990年10月1日 D、1993年10月1日

第9题

A、1993年10月1日 B、1994年1月1日 C、1993年4月24日 D、1993年8月14日

VaR模型兴起开始于1993年，这种方法现在被应用于信用风险、操作风险以及整个金融机构的综合性风险管理中来。（）