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【单选题】

市场资产组合的贝塔值为（）

A、0

B、1

C、-1

D、0.5

E、以上各项均不准确

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第1题

[单选题] 市场时机选择者试图维持资产组合的（）

A、贝塔值固定 B、贝塔值变动 C、阿尔法值变动 D、贝塔值为零

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第2题

[简答题] 假定无风险收益率为5％，贝塔值为1的资产组合市场要求的期望收益率是12％。则根据资本资产定价模型：（1）市场资产组合的期望收益率是多少？（2）贝塔值为0的股票的期望收益率是多少？（3）假定投资者正考虑买入一股票，价格为15元，该股预计来年派发红利0.5元，投资者预期可以以16.5元卖出，股票贝塔值β为0.5，该股票是否应该买入？（该股票是高估还是低估了）

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第3题

[单选题] 你投资了600美元于证券A，其贝塔值为1.2；投资400美元于证券B，其贝塔值为-0.20。资产组合的贝塔值为（）

A、1.40 B、1.00 C、0.36 D、0.64 E、0.80

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第4题

[单选题] 考虑单因素APT模型。资产组合A的贝塔值为1.0，期望收益率为16%。资产组合B的贝塔值为0.8，期望收益率为12%。无风险收益率为6%。如果希望进行套利，你应该持有空头头寸（）和多头头寸（）。

A、A/A B、A/B C、B/A D、B/B E、A/无风险资产

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第5题

[单选题] 一个充分分散风险的资产组合是指（）

A、组成证券数目足够多，以至非系统方差基本为0的资产组合 B、至少由3个以上行业的证券组成的资产组合 C、因素贝塔值为1.0的资产组合 D、等权重的资产组合 E、以上各项均正确

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第6题

[多选题] 在预测到股票市场将进入繁荣期时，基金经理通常会（）

A、降低基金的现金持有比例 B、提高基金组合的贝塔值 C、提高基金组合的贝塔值 D、降低基金组合的贝塔值

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第7题

[单选题] 市场资产组合的风险溢价将和以下哪一项成比例？（）

A、投资者整体的平均风险厌恶程度 B、市场资产组合的风险即它的方差 C、用贝塔值测度的市场资产组合的风险 D、A和B E、A和C

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第8题

[单选题] 考虑单因素APT模型。因素组合的收益率标准差为16%。一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%。那么这个资产组合的贝塔值为（）

A、0.80 B、1.13 C、1.25 D、1.56 E、以上各项均不准确

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第9题

[判断题] GE用6个月S&P500指数期货为其价值1500万元的股票组合进行套期保值，组合贝塔值为2，现在的期货价格为2500，GE需要卖出100份期货合约。

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