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【简答题】

假定无风险收益率为5％，贝塔值为1的资产组合市场要求的期望收益率是12％。则根据资本资产定价模型：<br /> （1）市场资产组合的期望收益率是多少？<br /> （2）贝塔值为0的股票的期望收益率是多少？<br /> （3）假定投资者正考虑买入一股票，价格为15元，该股预计来年派发红利0.5元，投资者预期可以以16.5元卖出，股票贝塔值β为0.5，该股票是否应该买入？（该股票是高估还是低估了）

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第1题

[简答题] 假定无风险利率为6％，市场收益率为16％，股票A当日售价为25元，在年末将支付每股0.5元的红利，其贝塔值为1.2，请预期股票A在年末的售价是多少？

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第2题

[单选题] 考虑单因素APT模型。资产组合A的贝塔值为1.0，期望收益率为16%。资产组合B的贝塔值为0.8，期望收益率为12%。无风险收益率为6%。如果希望进行套利，你应该持有空头头寸（）和多头头寸（）。

A、A/A B、A/B C、B/A D、B/B E、A/无风险资产

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第3题

[单选题] 考虑单因素APT模型。股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%，无风险收益率为6%。股票B的贝塔值为1.0。如果不存在套利机会，那么股票A的贝塔值为（）

A、0.67 B、1.00 C、1.30 D、1.69 E、以上各项均不准确

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第4题

[单选题] 假定市场组合的期望收益率为15%，无风险利率为7%，证券A的期望收益率为18%，贝塔值为1.5。按照CAPM模型，下列说法中正确的是（）。

A、证券A的价格被低估 B、证券A的价格被高估 C、证券A的阿尔法值是-1% D、证券A的阿尔法值是1%

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第5题

[单选题] 假设投资组合的收益率为20%，无风险收益率是8%，投资组合的方差为9%，贝塔值为12%，那么，该投资组合的夏普比率等于（）。

A、0.4 B、1.00 C、0.6 D、0.2

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第6题

[单选题] 证券X实际收益率为0．12，贝塔值是1．5。无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．12。根据资本资产定价模型，这个证券（）

A、被低估 B、被高估 C、定价公平 D、价格无法判断

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第7题

[单选题] 考虑单指数模型，某只股票的阿尔法为0%。市场指数的收益率为16%。无风险收益率为5%。尽管没有个别风险影响股票表现，这只股票的收益率仍超出无风险收益率11%。那么这只股票的贝塔值是多少？（）

A、0.67 B、0.75 C、1.0 D、1.33 E、1.50

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第8题

[] 资本资产定价模型的优点在于它把任何一种风险证券的价格都划分为（）。

A、A.无风险收益率、风险的价格和风险的计算单位共三个因素 B、B.风险收益率、风险的价格和风险的计算单位共三个因素 C、C.无风险收益率、风险的价格、风险的贝塔值和风险的计算单位共四个因素 D、D.风险收益率、风险的价格、风险的贝塔值和风险的计算单位共四个因素

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第9题

[单选题] 假设投资组合的收益率为20％，无风险收益率是8％，投资组合的方差为9％，贝塔值为12％，那么，该投资组合的夏普比率等于（）

A、0.2 B、0.4 C、0.6 D、0.8

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