【单选题】
考虑单因素APT模型。股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%，无风险收益率为6%。股票B的贝塔值为1.0。如果不存在套利机会，那么股票A的贝塔值为（）
A、0.67
B、1.00
C、1.30
D、1.69
E、以上各项均不准确
查看正确答案A、2% B、3% C、4% D、7.75%
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第2题
A、无风险收益率 B、公司股票的特有风险 C、特定股票的β系数 D、所有股票的年均收益率
第4题
A、0.67 B、0.75 C、1.0 D、1.33 E、1.50
第5题
A、无风险利率 B、平均风险股票的必要收益率 C、特定股票的β系数 D、特定股票的非系统性风险
第6题
A、0.80 B、1.13 C、1.25 D、1.56 E、以上各项均不准确
第7题
A、无风险收益率 B、所有股票的市场平均收益率 C、特定股票的β系数 D、营业杠杆系数
第8题
A、A.3.6% B、B.6.0% C、C.7.3% D、D.10.1% E、E.以上各项均不准确
第9题
A、在决定因素组合的风险溢价时，模型有独特的考虑 B、不需要一个市场组合作为基准 C、不需要考虑风险 D、B和A E、C和B
