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【判断题】

GE用6个月S&P500指数期货为其价值1500万元的股票组合进行套期保值，组合贝塔值为2，现在的期货价格为2500，GE需要卖出100份期货合约。

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第1题
[单选题] 某公司想运用4个月期的S&P500指数期货合约来对冲某价值为$5，500，000的股票组合，该组合的β值为1.2，当时该指数期货价格为1100点。假设一份S&P500指数期货的合约量为$500，则有效对冲应卖出的指数期货合约数量为（）。

A、12  B、15  C、18  D、24  

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第2题
[单选题] CME的S&P500指数期货合约的规格是（）。

A、200美元*S&P500期货指数  B、250美元*S&P500期货指数  C、50美元*S&P500期货指数  D、100美元*S&P500期货指数  

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第3题
[单选题] 某投资机构拥有一只规模为20亿元、跟踪标的为沪深300指数、投资组合权重分布与现货指数相同的指数型基金。假设沪深300指数现货和6个月后到期的沪深300指数期货初始值均为2800点；6个月后股指期货交割结算价为3500点。 假设该基金用2亿元买入跟踪该指数的沪深300指数期货头寸（假设期货保证金率为10%），同时将剩余资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益2340万元，忽略交易成本，且期间内沪深300指数的成份股没有调整和分红，则该基金6个月后的到期收益为（）亿元。

A、5.2320  B、5.2341  C、5.3421  D、5.4321  

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第4题
[单选题] 某投资机构拥有一只规模为20亿元、跟踪标的为沪深300指数、投资组合权重分布与现货指数相同的指数型基金。假设沪深300指数现货和6个月后到期的沪深300指数期货初始值均为2800点；6个月后股指期货交割结算价为3500点。 假设该基金采取直接买入指数成份股的股票组合来跟踪指数，进行指数化投资，忽略交易成本，且期间内沪深300指数的成份股没有调整和分红，则该基金6个月后的到期年化收益率为（）%。

A、25  B、50  C、20  D、40  

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第5题
[简答题] 按照中证100指数签订期货合约，合约价值乘数为100，最低保证金比例为8 %。交易手续费水平为交易金额的万分之三。假设某投资者看多，2008年6月29日在指数4 365点时购入1手指数合约，6月30日股指期货下降1%，7月1日该投资者在此指数水平下卖出股指合约平仓。 做股指期货业务的核算。

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第6题
[单选题] S&P500指数期货采用（）进行结算。

A、现金  B、标的资产  C、股票组合  D、混合  

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第7题
[单选题] 某投资机构拥有一只规模为20亿元、跟踪标的为沪深300指数、投资组合权重分布与现货指数相同的指数型基金。假设沪深300指数现货和6个月后到期的沪深300指数期货初始值均为2800点；6个月后股指期货交割结算价为3500点。 假设一只无红利支付的股票价格为20元/股，无风险连续利率为10%，该股票3个月后9到期的远期价格为（）元/股。

A、19.51  B、20.51  C、21.51  D、22.51  

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第8题
[单选题] 美国的标准普尔500种综合股票指数、纽约期货交易所综合指数和价值线综合平均指数，这三种指数期货合同的金额都是以指数乘以（）

A、100美元  B、250美元  C、500美元  D、600美元  

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第9题
[单选题] 某中国投资者持有美国股票组合多头，通过下列（）可以对冲外汇风险和日本股票市场的风险。

A、买入美元远期合约，卖出标普500指数期货  B、卖出美元远期合约，卖出标普500指数期货  C、买入美元远期合约，买入标普500指数期货  D、卖出美元远期合约，买入标普500指数期货  

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