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【单选题】

某公司想运用4个月期的S&P500指数期货合约来对冲某价值为$5，500，000的股票组合，该组合的β值为1.2，当时该指数期货价格为1100点。假设一份S&P500指数期货的合约量为$500，则有效对冲应卖出的指数期货合约数量为（）。

A、12

B、15

C、18

D、24

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第1题

[单选题] CME的S&P500指数期货合约的规格是（）。

A、200美元*S&P500期货指数  B、250美元*S&P500期货指数  C、50美元*S&P500期货指数  D、100美元*S&P500期货指数  

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第2题

[单选题] 我国某出口公司6个月后有一笔5万美元的出口收入，为防止6个月后美元贬值，该公司可以采取如下哪些方法消除外汇风险（）

A、签订买入5万美元的远期合约  B、借入6个月期的5万美元，按即期汇率换成人民币，在我国货币市场上投资，6个月以后以美元应收帐款归还银行  C、提前收取应收美元帐款  D、签订6月期的5万美元的买权  

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第3题

[单选题] 假设当前美元兑人民币的即期汇率为6.2034，人民币1个月期的SHIBOR为4.4711%，美元1个月期的LIBOR为0.26063%，则1个月期（实际天数为31天）的美元兑人民币远期汇率应为（）

A、6.2034  B、6.2196  C、6.2259  D、6.4808  

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第4题

[判断题] GE用6个月S&P500指数期货为其价值1500万元的股票组合进行套期保值，组合贝塔值为2，现在的期货价格为2500，GE需要卖出100份期货合约。

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第5题

[单选题] 某国内出口商3个月后将收到100万美元货款。美元兑人民币的即期汇率为6.1150/6.1170，3个月期的远期点报价为90/80，若出口商不进行套期保值，（）元人民币。

A、损失9000  B、损失8000  C、盈利9000  D、盈利8000  

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第6题

[简答题] 某股票目前价格为40元，假设该股票1个月后的价格要么为42元、要么38元。连续复利无风险年利率为8%。请问1个月期的协议价格等于39元欧式看涨期权价格等于多少？

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第7题

[简答题] 某船务公司一600吨甲板货驳，2009年4月15日应进行换证检验，由于该船2008年冬季卧泊在一有冰封期的偏僻地域，实施换证检验有困难，船务公司申请延期6个月进行检验。船检机构是否可以同意其要求？为什么？

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第8题

[简答题] 某股票预计在2个月和5个月后每股分别派发1元股息，该股票目前市价等于30，所有期限的无风险连续复利年利率均为6%，某投资者刚取得该股票6个月期的远期合约空头，请问：该远期价格等于多少？若交割价格等于远期价格，则远期合约的初始值等于多少？

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第9题

[简答题] 某股票预计在2个月和5个月后每股分别派发1元股息，该股票目前市价等于30，所有期限的无风险连续复利年利率均为6%，某投资者刚取得该股票6个月期的远期合约空头，请问：3个月后，该股票价格涨到35元，无风险利率仍为6%，此时远期价格和该合约空头价值等于多少？

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