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提问人：网友 发布时间：
【单选题】

你投资了600美元于证券A，其贝塔值为1.2；投资400美元于证券B，其贝塔值为-0.20。资产组合的贝塔值为（）

A、1.40

B、1.00

C、0.36

D、0.64

E、0.80

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更多“你投资了600美元于证券A，其贝塔值为1.2；投资400美元于证券B，其贝塔值为-0.20。资产组合的贝塔值为（）”相关的问题
第1题
[简答题] 假定无风险收益率为5％，贝塔值为1的资产组合市场要求的期望收益率是12％。则根据资本资产定价模型： （1）市场资产组合的期望收益率是多少？ （2）贝塔值为0的股票的期望收益率是多少？ （3）假定投资者正考虑买入一股票，价格为15元，该股预计来年派发红利0.5元，投资者预期可以以16.5元卖出，股票贝塔值β为0.5，该股票是否应该买入？（该股票是高估还是低估了）

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第2题
[单选题] 下列有关值的说法（）是不正确的

A、值衡量的是非系统风险  B、证券组合相对于其自身的值为0  C、值越大的证券，预期收益也越大  D、无风险证券的值为1  

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第3题
[单选题] 无风险收益率为0.07，市场期望收益率为0.15。证券X期望收益率为0.12，贝塔值为1.3。那么你应该（）

A、买入X，因为它被高估了  B、卖空X，因为它被高估了  C、卖空X，因为它被低估了  D、买入X，因为它被低估了  E、以上各项均不准确，因为它的定价公平  

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第4题
[单选题] 假定市场组合的期望收益率为15%，无风险利率为7%，证券A的期望收益率为18%，贝塔值为1.5。按照CAPM模型，下列说法中正确的是（）。

A、证券A的价格被低估  B、证券A的价格被高估  C、证券A的阿尔法值是-1%  D、证券A的阿尔法值是1%  

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第5题
[简答题] 为什么高贝塔值证券被称为进取性证券？为什么低贝塔值证券被称为防守性证券？

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第6题
[单选题] 考虑单因素APT模型。资产组合A的贝塔值为1.0，期望收益率为16%。资产组合B的贝塔值为0.8，期望收益率为12%。无风险收益率为6%。如果希望进行套利，你应该持有空头头寸（）和多头头寸（）。

A、A/A  B、A/B  C、B/A  D、B/B  E、A/无风险资产  

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第7题
[多选题] 下列有关β值的说法不正确的是（）。

A、β值衡量的是非系统风险  B、证券组合相对于其自身的值为0  C、β值越大的证券，预期收益也越大  D、无风险证券的值为1  

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第8题
[] 国库券的利息率为5%，市场证券组合的收益率为13%。 要求： （1）计算市场风险收益率； （2）当β值为1.5时，必要收益率应为多少？ （3）如果一项投资计划的β值为0.8，期望收益率为11%，是否应当进行投资？ （4）如果某种股票的必要收益率为12.2%，其β值应为多少？

A、国库券的利息率为5%，市场证券组合的收益率为13%。  B、要求：  C、（1）计算市场风险收益率；  D、（2）当β值为1.5时，必要收益率应为多少？  E、（3）如果一项投资计划的β值为0.8，期望收益率为11%，是否应当进行投资？  F、（4）如果某种股票的必要收益率为12.2%，其β值应为多少？  

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第9题
[单选题] 市场时机选择者试图维持资产组合的（）

A、贝塔值固定  B、贝塔值变动  C、阿尔法值变动  D、贝塔值为零  

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