【单选题】
一个充分分散风险的资产组合是指（）
A、组成证券数目足够多，以至非系统方差基本为0的资产组合
B、至少由3个以上行业的证券组成的资产组合
C、因素贝塔值为1.0的资产组合
D、等权重的资产组合
E、以上各项均正确
查看正确答案
搜题
更多“一个充分分散风险的资产组合是指（）”相关的问题
第3题
A、 分散化降低了组合的预期收益，因为分散化减少了资产组合的总风险 B、 资产组合中至少含有30种独立的证券，多样化减少风险的好处才有意义。 C、 适当的分散化可以减少或消除系统风险 D、 随着更多的证券加入组合，总风险可能会下降，但是下降的幅度越来越小
第5题
A、只要两种资产收益率的相关系数不为1，分散投资于两种资产就能降低风险 B、对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，就可以完全消除该投资组合的非系统性风险 C、对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，就可以完全消除该投资组合的系统性风险 D、当各资产间的相关系数为负时，风险分散效果较差
第6题
A、投资组合的收益率为组合中各单项资产预期收益率的加权平均数 B、投资组合的风险是各单项资产风险的加权平均（只是组合的系统风险，不包括可分散风险的） C、两种证券完全相关时可以消除风险 D、两种证券正相关的程度越小，则其组合产生的风险分散效应就越大
第7题
A、两种资产之间的收益率变化完全正相关 B、用标准差度量的加权组合资产的风险小于各资产风险的加权和 C、用标准差度量的加权组合资产的风险大于各资产风险的加权和 D、用标准差度量的加权组合资产的风险等于各资产风险的加权和
第8题
A、首次对风险和收益进行精确的描述，解决对风险的衡量问题，使投资学从一个艺术迈向科学 B、分散投资的合理性为基金管理提供理论依据。单个资产的风险并不重要，重要的是组合的风险 C、从单个证券的分析，转向组合的分析 D、适用于市场中所有的投资者和投资组合研究
第9题
A、市场是有效的、充分竞争的、无摩擦的 B、存在无数多种证券，可以构造出风险充分分散的资产组合 C、投资者是风险规避的 D、投资者是不知足的，只要有套利机会就会不断套利，直到无利可图为止
