【单选题】
市场资产组合的风险溢价将和以下哪一项成比例？（）
A、投资者整体的平均风险厌恶程度
B、市场资产组合的风险即它的方差
C、用贝塔值测度的市场资产组合的风险
D、A和B
E、A和C
查看正确答案A、增加资产组合的预期收益 B、增加资产组合的标准差 C、不改变风险回报率 D、A、B和C均不准确 E、A、B和C均正确
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第4题
A、风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合 B、风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合 C、投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合 D、A和C E、B和C
第5题
A、除非投资于市场组合，否则投资者应该通过投资于市场组合和无风险资产所构成的组合来实现在资本*市场线上的投资 B、当资产间的预期收益率并非完全正相关时，资产组合理论表明多样化投资是有益的 C、若两种资产完全正相关，资产组合后的风险完全抵消 D、风险资产与无风险资产所构成的资产组合是一条直线
第6题
A、在收益率-标准差构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率 B、在收益率-β值构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率 C、证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价 D、在收益率-标准差构成的坐标图中连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
第7题
A、在收益率一标准差构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率 B、在收益率一β值构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率 C、证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价 D、在收益率一标准差构成的坐标图中连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
