A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
E、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
更多“ 下列有关β系数的描述，正确的有（）。<br /> Ⅰβ系数是衡量证券承担系统风险水平的指数<br /> Ⅱβ系数的绝对值越小，表明证券承担的系统风险越大<br /> Ⅲβ系数的绝对值越大，表明证券承担的系统风险越大<br /> Ⅳβ系数反映了证券或投资组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性<br /> Ⅴ股票β值的大小取决于该股票与整个股票市场的相关性、自身的标准差、整个市场的标准差”相关的问题
A、某股票的β系数等于0，说明该证券无风险 B、某股票的β系数等于1，说明该证券风险等于市场平均风险 C、某股票的β系数小于1，说明该证券风险小于市场平均风险 D、某股票的β系数大于1，说明该证券风险大于市场平均风险 E、某股票的β系数小于1，说明该证券风险大于市场平均风险
A、β系数越小，则证券或证券组合的系统性风险越大 B、β系数越小，则证券或证券组合的总体风险越小 C、β系数的绝对值越大，则证券或证券组合的收益水平对于市场平均收益水平的变动的敏感性越大 D、β系数的绝对值越小，则证券或证券组合的非系统性风险越大
A、投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在投资组合中所占的价值比例 B、当投资组合β系数为负数时，表示该组合的风险小于零 C、在已知投资组合风险收益率Rp，市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率Rf的基础上，可以得出特定投资组合的β系数=Rp／（Rm-Rf） D、作为整体的市场投资组合的β系数为1
A、β系数可以为负数 B、β系数是影响证券收益率的唯一因素 C、投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低 D、β系数反映的是证券的系统风险
A、A.β系数可以为负数 B、B.β系数是影响证券收益的唯一因素 C、C.β系数反映的是证券的系统风险 D、D.投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低
A、β系数可用来衡量可分散风险的大小 B、某种股票的β系数越大，风险收益率越高，预期报酬率也越大 C、β系数反映个别股票的市场风险，β系数为0，说明该股票的市场风险为零 D、某种股票的β系数为1，说明该种股票的风险与整个市场风险一致
A、β系数大于1，证券组合的系统型风险大于市场组合的系统风险 B、β系数小于1，证券组合的系统型风险大于市场组合的系统风险 C、β系数等于1，证券组合的系统型风险等于市场组合的系统风险 D、β系数等于0，证券组合的系统型风险无穷大 E、β系数等于0，证券组合无系统风险
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