A、投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在投资组合中所占的价值比例
B、当投资组合β系数为负数时，表示该组合的风险小于零
C、在已知投资组合风险收益率Rp，市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率Rf的基础上，可以得出特定投资组合的β系数=Rp／（Rm-Rf）
D、作为整体的市场投资组合的β系数为1
更多“下列有关某特定投资组合β系数的表述正确的有（）。”相关的问题
A、某资产的β=0，说明该资产的系统风险为0 B、某资产的β<0，说明此资产无风险 C、某资产的β=1，说明该资产的系统风险等于整个市场组合的平均风险 D、某资产的β>0，说明该资产的市场风险大于整个市场组合的平均风险
A、某股票的β系数等于0，说明该证券无风险 B、某股票的β系数等于1，说明该证券风险等于市场平均风险 C、某股票的β系数小于1，说明该证券风险小于市场平均风险 D、某股票的β系数大于1，说明该证券风险大于市场平均风险 E、某股票的β系数小于1，说明该证券风险大于市场平均风险
A、A.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险 B、B.标准差度量的是投资组合的非系统风险 C、C.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值 D、D.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值
A、投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关 B、充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关 C、资本 场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系 D、在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场风险
客服
TOP
查看正确答案
