【多选题】
下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（）。
A、β系数可以为负数
B、β系数是影响证券收益率的唯一因素
C、投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低
D、β系数反映的是证券的系统风险
查看正确答案A、A.β系数可以为负数 B、B.β系数是影响证券收益的唯一因素 C、C.β系数反映的是证券的系统风险 D、D.投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低
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第4题
A、β系数越小，则证券或证券组合的系统性风险越大 B、β系数越小，则证券或证券组合的总体风险越小 C、β系数的绝对值越大，则证券或证券组合的收益水平对于市场平均收益水平的变动的敏感性越大 D、β系数的绝对值越小，则证券或证券组合的非系统性风险越大
第5题
A、如果某项资产的β=1，则该资产的必要收益率等于市场平均收益率 B、如果市场风险溢酬提高，则市场上所有资产的必要收益率均提高 C、市场上所有资产的β系数都应当是正数 D、如果市场对风险的平均容忍程度越高，则市场风险溢酬越小
第6题
A、投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关 B、充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关 C、资本 场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系 D、在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场风险
