A、投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B、充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关
C、资本 场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系
D、在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场风险
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A、证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之问报酬率的协方差有关 B、持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险 C、资本 市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系 D、投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
A、证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的方差有关 B、持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险 C、两种证券的投资组合，证券间相关系数越小，就越能降低投资组合的标准差 D、多项风险资产经过适当组合后，其风险总比其中单一资产的风险低
A、两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险 B、投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数 C、投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数 D、投资组合能够分散掉的是非系统风险
A、证券投资组合能消除大部分系统风险 B、证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 C、最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大 D、一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
A、证券投资组合能消除大部分系统风险 B、证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 C、风险最小的组合，其报酬最大 D、一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
A、风险报酬有风险报酬率和风险报酬额两种表示方法 B、风险越大，获得的风险报酬应越高 C、风险报酬额是指投资因冒风险进行投资所得的超过无风险收益的那部分额外报酬 D、风险报酬率是风险报酬与原投资额的比率 E、在实际工作中，通常以相对数即风险报酬率进行计量
A、投资者因冒风险进行投资而获得的超过资金时间价值的额外收益，称为投资的风险价值 B、风险价值又称为风险报酬、风险收益 C、风险价值有两种表示方法，即风险报酬率和风险报酬额 D、风险报酬率与风险大小有关，风险越大，则要求的报酬率也越高 E、风险越大，获得的风险报酬应该越高
A、A.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险 B、B.标准差度量的是投资组合的非系统风险 C、C.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值 D、D.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值
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