A、A.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
B、B.标准差度量的是投资组合的非系统风险
C、C.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值
D、D.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值
更多“贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）。”相关的问题
A、当相关系数为1时，等额投资多种股票的组合标准差就是各自标准差的简单算术平均数 B、证券收益率的相关系数越小，风险分散化效果也就越明显 C、当相关系数小于1时，投资组合曲线必然向右弯曲 D、当相关系数等于0时，投资多种股票的资产组合标准差就是各股票标准差的加权平均值
A、贝塔值既测度系统风险，又测度非系统风险 B、贝塔值只测度系统风险，标准差是整体风险的测度 C、贝塔值只测度非系统风险，标准差是整体风险的测度 D、贝塔值既测度系统风险，又测度非系统风险，而标准差只测度系统风险 E、贝塔值是整体风险的测度，标准差只测度非系统风险
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