A、如果某项资产的β=1，则该资产的必要收益率等于市场平均收益率
B、如果市场风险溢酬提高，则市场上所有资产的必要收益率均提高
C、市场上所有资产的β系数都应当是正数
D、如果市场对风险的平均容忍程度越高，则市场风险溢酬越小
更多“下列关于资本资产定价模型的表述中，正确的有（）。”相关的问题
A、投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关 B、充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关 C、资本 场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系 D、在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场风险
A、马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型 B、斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型 C、马科维茨提出了资本资产定价模型 D、威廉·夏普提出了套利定价理论模型 E、马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端
A、风险溢价是凭借经验估计的 B、普通股风险溢价对其自己发行的债券来讲，大约在3％～5％之间 C、历史的风险溢价可以用来估计未来普通股成本 D、资本资产定价模型、股利增长模型和债券报酬率风险调整模型计算出来的成本的结果是一致的
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