根据资本资产定价模型，下列关于β系数的说法中，正确的有（）。

A、β值恒大于0

B、市场组合的β值恒等于1

C、β系数为零表示无系统风险

D、β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险

查看正确答案

更多“根据资本资产定价模型，下列关于β系数的说法中，正确的有（）。”相关的问题

第1题

[判断题] 在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险。

点击查看答案

第2题

[多选题] 下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（）。

A、β系数可以为负数 B、β系数是影响证券收益率的唯一因素 C、投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低 D、β系数反映的是证券的系统风险

点击查看答案

第3题

[] 下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（）。

A、A.β系数可以为负数 B、B.β系数是影响证券收益的唯一因素 C、C.β系数反映的是证券的系统风险 D、D.投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低

点击查看答案

第4题

[单选题] 关于资本资产定价模型中的β系数，下列描述正确的是（）

A、β系数越小，则证券或证券组合的系统性风险越大 B、β系数越小，则证券或证券组合的总体风险越小 C、β系数的绝对值越大，则证券或证券组合的收益水平对于市场平均收益水平的变动的敏感性越大 D、β系数的绝对值越小，则证券或证券组合的非系统性风险越大

点击查看答案

第5题

[] 默顿于1973年提出了（）。

A、A.传统的资本资产定价模型 B、B.套利定价模型 C、C.跨期资本资产定价模型 D、D.基于消费的资本资产定价模型

点击查看答案

第6题

[] 下列属于资产定价理论的有（）。

A、A.资本资产定价模型（CAPM） B、B.因素模型（FM） C、C.套利定价理论（ APT） D、D.布莱克斯克尔斯模型（B-S）

点击查看答案

第7题

[单选题] 金融经济学家罗斯（Ross）创建了下列哪个理论？（）

A、资本资产定价模型 B、均值—方差理论 C、套利定价模型 D、期权定价模型

点击查看答案

第8题

[简答题] 假定强生股份公司普通股股票的β值为1.2，无风险利率为5%，市场投资组合的期望收益率为10%，计算该公司按资本资产定价模型计算的普通股资金成本。

点击查看答案

第9题

[] 不属于企业价值评估中折现率的测算方法的是（）

A、A、风险累加法 B、B、资本资产定价模型 C、C、加权平均资本成本模型 D、D、系数法

点击查看答案

账号：登录

答题记录

我的收藏

我的题库

客服

TOP

请使用微信扫码支付

订单号：
遇到问题请联系在线客服