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【单选题】

关于资本资产定价模型中的β系数,下列描述正确的是()

A、β系数越小,则证券或证券组合的系统性风险越大

B、β系数越小,则证券或证券组合的总体风险越小

C、β系数的绝对值越大,则证券或证券组合的收益水平对于市场平均收益水平的变动的敏感性越大

D、β系数的绝对值越小,则证券或证券组合的非系统性风险越大

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第2题

A、β系数可以为负数  B、β系数是影响证券收益率的唯一因素  C、投资组合的β系数一定会比组合任一单只证券的β系数低  D、β系数反映的是证券的系统风险  

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第3题

A、β值恒大于0  B、市场组合的β值恒等于1  C、β系数为零表示无系统风险  D、β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险  

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第4题

A、A.β系数可以为负数  B、B.β系数是影响证券收益的唯一因素  C、C.β系数反映的是证券的系统风险  D、D.投资组合的β系数一定会比组合任一单只证券的β系数低  

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第5题

A、A.传统的资本资产定价模型  B、B.套利定价模型  C、C.跨期资本资产定价模型  D、D.基于消费的资本资产定价模型  

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第6题

A、A、风险累加法  B、B、资本资产定价模型  C、C、加权平均资本成本模型  D、D、系数法  

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第7题

A、如果某项资产的β=1,则该资产的必要收益率等于市场平均收益率  B、如果市场风险溢酬提高,则市场上所有资产的必要收益率均提高  C、市场上所有资产的β系数都应当是正数  D、如果市场对风险的平均容忍程度越高,则市场风险溢酬越小  

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第8题

A、资本资产定价模型  B、均值—方差理论  C、套利定价模型  D、期权定价模型  

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第9题

A、A.资本资产定价模型(CAPM)  B、B.因素模型(FM)  C、C.套利定价理论( APT)  D、D.布莱克斯克尔斯模型(B-S)  

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