A、A.CreditMetrics
B、B.KMV Portfolio Manager
C、C.Basel II IRB
D、D.以上都对
更多“下列资产组合计量模型中，本质上属于结构模型的是（）”相关的问题
A、Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题 B、Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一 C、Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失 D、Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型
A、Credit Metrics的本质是VaR模型 B、Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaR C、Credit Risk+模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态 D、Credit Portfolio View比较适合保守类型的借款人 E、在计算过程中，Credit Risk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的
A、商业银行组合风险监测主要有传统的组合监测方法和资产组合模型两种方法 B、商业银行可以依据风险管理专家的判断，给予各项指标一定权重，得出对单个资产组合风险判断的综合指标或指数 C、资产组合模型方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测 D、组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置
A、从资产结构上看，投资性资产占总资产的绝大多数比重 B、从资产结构上看，经营性资产占总资产的绝大多数比重 C、投资性资产的投资结构不受监管部门的约束 D、投资性资产的投资账户组合不接受监管部门的监督
A、是指相关资产单独进行计量的最小单位 B、是指相关负债单独进行计量的最小单位 C、是指相关资产和负债单独进行计量的最小单位 D、是指相关资产或负债以单独或者组合方式进行计量的最小单位
A、CAPM模型表明在风险和收益之间存在一种简单的线性替换关系 B、CAPM模型对风险，收益率关系的描述是一种期望形式，因此本质上是不可检验的 C、CAPM模型提供了对投资组合绩效加以衡量的标准，夏普指数、特雷诺指数以及詹森指数就建立在CAPM模型之上 D、CAPM模型区别了系统风险和非系统风险，由于非系统风险不可分散，从而将投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的系统风险上
A、离开最小方差的组合点，无论增加或者减少资产组合中标准差较大的证券比率，都会导致组合标准差的上升 B、组合中标准差较大的证券比率越大，资产组合的标准差就越大 C、位于最小方差组合点下方组合曲线上的资产组合都是无效的 D、位于最小方差组合点上方组合曲线上的资产组合都是无效的
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