A、离开最小方差的组合点，无论增加或者减少资产组合中标准差较大的证券比率，都会导致组合标准差的上升
B、组合中标准差较大的证券比率越大，资产组合的标准差就越大
C、位于最小方差组合点下方组合曲线上的资产组合都是无效的
D、位于最小方差组合点上方组合曲线上的资产组合都是无效的
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A、一个只有两种资产的投资组合，当ρXY<0时两种资产属于负相关 B、一个只有两种资产的投资组合，当ρXY>0时两种资产属于正相关 C、一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=0时两种资产属于不相关 D、一个只有两种资产的投资组合，当ρXY>1时两种资产属于完全正相关
A、曲线上任何两点所代表的产品组合能够带来的收入相等，而且曲线的斜率大于两种产品的相对价格 B、曲线上任何两点所代表的产品组合能够带来的收入相等，而且曲线的斜率小于两种产品的相对价格 C、远离原点的曲线比靠近原点的曲线所代表的收入更大，但是两条曲线的斜率相等，而且等于两种产品的相对价格 D、远离原点的曲线比靠近原点的曲线所代表的收入更大， 而且两条曲线的斜率不等
A、如果两项资产的相关系数为0，此时有可能构成风险为零的投资组合 B、如果两项资产的相关系数为1，有可能构成无风险投资组合 C、如果两项资产完全负相关，有可能构成无风险资产组合 D、无论它们的相关系数如何，都无法组成无风险组合
A、两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险 B、投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数 C、投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数 D、投资组合能够分散掉的是非系统风险
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