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【单项选择题】

甲公司拟投资于两种证券X和Y，两种证券期望报酬率的相关系数为0．3。根据投资X和Y的不同资金比例测算，投资组合期望报酬率与标准差的关系如下图所示。甲公司投资组合的有效集是（）。<img src="https://img.ppkao.com/2018-06/wenxueying/2018060109105324150.png" /><p> 甲公司拟投资于两种证券X和Y，两种证券期望报酬率的相关系数为0．3。根据投资X和Y的不同资金比例测算，投资组合期望报酬率与标准差的关系如下图所示。甲公司投资组合的有效集是（）。<img src="https://img.ppkao.com/2018-06/wenxueying/2018060109105324150.png" /></p>

A、A.X、Y点

B、B.XR曲线

C、C.RY曲线

D、D.XRY曲线

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第1题

[简答题] 假设A证券的期望报酬率为10％，标准差是12％。B证券的预期报酬率是18％，标准差是20％。假设等比例投资于两种证券，即各占50％。如果两种证券期望报酬率的相关系数等于1，计算组合的标准差；

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第2题

[简答题] 假设A证券的期望报酬率为10％，标准差是12％。B证券的预期报酬率是18％，标准差是20％。假设等比例投资于两种证券，即各占50％。如果两种证券期望报酬率的相关系数是0．2，计算组合的标准差。

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第3题

[简答题] 假设A证券的期望报酬率为10％，标准差是12％。B证券的预期报酬率是18％，标准差是20％。假设等比例投资于两种证券，即各占50％。计算该组合的期望报酬率；

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第4题

[多选题] A证券的预期报酬率为12％，标准差为15％；B证券的预期报酬率为18％，标准差为20％。投资于该两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（）。

A、两种证券的投资组合不存在无效集 B、两种证券的投资组合不存在风险分散效应 C、最小方差组合是全部投资于A证券 D、最高预期报酬率组合是全部投资于B证券

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第5题

[] 市场上有两种有风险证券x和y，下列情况下，两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有（）。

A、A.X和y期望报酬率的相关系数是0 B、B.X和y期望报酬率的相关系数是-1 C、C.x和y期望报酬率的相关系数是1 D、D.x和y期望报酬率的相关系数是0.5

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第6题

[单选题] 相关系数等于-1意味着（）

A、两种证券之间具有完全正相关性 B、两种证券之间相关性稍差 C、两种证券之间风险可以完全对消 D、两种证券组合的风险很大

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第7题

[] 假设消费者张某对X和Y两种商品的效用函数为U=X2Y2，张某收入为500元，X和Y的价格分别为Px=2元，Py=5元，求：张某对X和Y两种商品的最佳组合。

A、假设消费者张某对X和Y两种商品的效用函数为U=X2Y2，张某收入为500元，X和Y的价格分别为Px=2元，Py=5元，求：张某对X和Y两种商品的最佳组合。

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第8题

[单选题] 相关系数β等于-1意味着（）。

A、两种证券之间具有完全正相关性 B、两种证券之间相关性稍差 C、两种证券之间风险可以完全抵消 D、两种证券组合的风险很大

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第9题

[单选题] 投资组合由A，B两种证券构成，证券A在投资组合中的权重为40%，证券B在投资组合中权重为60%。B两种证券的预期收益率及概率分布如下：则该投资组合的预期收益率为（）。

A、10.8% B、12.4% C、12.6% D、14.2%

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