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【简答题】

假设A证券的期望报酬率为10％，标准差是12％。B证券的预期报酬率是18％，标准差是20％。假设等比例投资于两种证券，即各占50％。计算该组合的期望报酬率；

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第1题

[简答题] 假设A证券的期望报酬率为10％，标准差是12％。B证券的预期报酬率是18％，标准差是20％。假设等比例投资于两种证券，即各占50％。如果两种证券期望报酬率的相关系数等于1，计算组合的标准差；

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第2题

[简答题] 假设A证券的期望报酬率为10％，标准差是12％。B证券的预期报酬率是18％，标准差是20％。假设等比例投资于两种证券，即各占50％。如果两种证券期望报酬率的相关系数是0．2，计算组合的标准差。

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第3题

[多选题] 证券市场组合的期望报酬率是16％，标准差为20％，甲投资人以自有资金100万元和按6％的无风险利率借入的资金40万元进行证券投资，甲投资人的期望报酬率和标准差是（）。

A、甲投资人的标准差为18％ B、甲投资人的期望报酬率20％ C、甲投资人的期望报酬率22.4％ D、甲投资人的标准差为28％

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第4题

[多选题] 假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6％（标准差为10％），乙证券的预期报酬率为8％（标准差为15％），则由甲、乙证券构成的投资组合（）。

A、最低的预期报酬率为6％ B、最高的预期报酬率为8％ C、最高的标准差为15％ D、最低的标准差为10％

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第5题

[单选题] 假设A证券的预期报酬率为10％，标准差为12％，B证券的预期报酬率为18％，标准差为20％，A证券、B证券之间的相关系数为0．25，若各投资50％，则投资组合的标准差为（）。

A、16％ B、12.88％ C、10.26％ D、13.79％

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第6题

[] 甲公司拟投资于两种证券X和Y，两种证券期望报酬率的相关系数为0．3。根据投资X和Y的不同资金比例测算，投资组合期望报酬率与标准差的关系如下图所示。甲公司投资组合的有效集是（）。甲公司拟投资于两种证券X和Y，两种证券期望报酬率的相关系数为0．3。根据投资X和Y的不同资金比例测算，投资组合期望报酬率与标准差的关系如下图所示。甲公司投资组合的有效集是（）。

A、A.X、Y点 B、B.XR曲线 C、C.RY曲线 D、D.XRY曲线

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第7题

[] 已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为10％和20％。无风险报酬率为6％，某投资者将自有资金100万元中的10万元投资于无风险资产，其余的90万元全部投资于风险组合，则下列说法中正确的有（）。

A、A.总期望报酬率为9.6％ B、B.总标准差为18％ C、C.该组合点位于资本场线上M点的右侧 D、D.资本场线的斜率为0.2

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第8题

[多选题] A证券的预期报酬率为12％，标准差为15％；B证券的预期报酬率为18％，标准差为20％。投资于该两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（）。

A、两种证券的投资组合不存在无效集 B、两种证券的投资组合不存在风险分散效应 C、最小方差组合是全部投资于A证券 D、最高预期报酬率组合是全部投资于B证券

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第9题

[单选题] ABC公司面临甲乙两个投资项目，经测算，它们的期望报酬率相同，甲项目的标准差小于乙项目的标准差。则以下对甲乙两个项目的表述正确的是（）

A、甲项目优于乙项目 B、乙项目优于甲项目 C、两个项目并无优劣之分，因为它们的期望报酬率相等 D、因为甲项目标准差较小，所以取得高报酬率的概率更大，应选择甲项目

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