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提问人：网友 发布时间：
【单选题】

投资组合由A，B两种证券构成，证券A在投资组合中的权重为40%，证券B在投资组合中权重为60%。B两种证券的预期收益率及概率分布如下：<br /> <img src="https://nimg.ppkao.com/2018-06/zhouyun/2018062015153684160.jpg?sign=d20aca8883e776d853a23f26ca1fccac&t=62d1fd0d" /><br /> 则该投资组合的预期收益率为（）。

A、10.8%

B、12.4%

C、12.6%

D、14.2%

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更多“ 投资组合由A，B两种证券构成，证券A在投资组合中的权重为40%，证券B在投资组合中权重为60%。B两种证券的预期收益率及概率分布如下：<br /> <img src="https://nimg.ppkao.com/2018-06/zhouyun/2018062015153684160.jpg?sign=d20aca8883e776d853a23f26ca1fccac&t=62d1fd0d" /><br /> 则该投资组合的预期收益率为（）。”相关的问题
第1题
[简答题] 已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与8证券收益率的相关系数是0．2。 计算下列指标：①该证券投资组合的预期收益率；②A证券的标准差；③B证券的标准差；④该证券投资组合的标准差。

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第2题
[多选题] A证券的预期报酬率为12％，标准差为15％；B证券的预期报酬率为18％，标准差为20％。投资于该两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（）。

A、两种证券的投资组合不存在无效集&nbsp;&nbsp;B、两种证券的投资组合不存在风险分散效应&nbsp;&nbsp;C、最小方差组合是全部投资于A证券&nbsp;&nbsp;D、最高预期报酬率组合是全部投资于B证券&nbsp;&nbsp;

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第3题
[] 已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与8证券收益率的相关系数是0．2。 当A证券与B证券的相关系数为0．5时，投资组合的标准差为12．11％，结合上一题的计算结果回答以下问题： ①相关系数的大小对投资组合预期收益率有没有影响，如有影响，说明有什么样的影响？ ②相关系数的大小对投资组合风险有没有影响，如有影响，说明有什么样的影响？

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第4题
[] 甲公司拟投资于两种证券X和Y，两种证券期望报酬率的相关系数为0．3。根据投资X和Y的不同资金比例测算，投资组合期望报酬率与标准差的关系如下图所示。甲公司投资组合的有效集是（）。 甲公司拟投资于两种证券X和Y，两种证券期望报酬率的相关系数为0．3。根据投资X和Y的不同资金比例测算，投资组合期望报酬率与标准差的关系如下图所示。甲公司投资组合的有效集是（）。

A、A.X、Y点&nbsp;&nbsp;B、B.XR曲线&nbsp;&nbsp;C、C.RY曲线&nbsp;&nbsp;D、D.XRY曲线&nbsp;&nbsp;

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第5题
[简答题] 某企业持有由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合，它们的β系数分别为2.5、0.9和0.6，它们在证券组合中所占的比重为60%、30%和10%，股票市场的平均收益率为18%，假设无风险收益率为10%，试计算这种证券组合的风险收益率及组合投资收益率。

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第6题
[简答题] 假设A证券的期望报酬率为10％，标准差是12％。B证券的预期报酬率是18％，标准差是20％。假设等比例投资于两种证券，即各占50％。如果两种证券期望报酬率的相关系数等于1，计算组合的标准差；

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第7题
[多选题] 下列有关证券组合风险的表述正确的是（）。

A、证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的方差有关&nbsp;&nbsp;B、持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险&nbsp;&nbsp;C、两种证券的投资组合，证券间相关系数越小，就越能降低投资组合的标准差&nbsp;&nbsp;D、多项风险资产经过适当组合后，其风险总比其中单一资产的风险低&nbsp;&nbsp;

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第8题
[简答题] 假设A证券的期望报酬率为10％，标准差是12％。B证券的预期报酬率是18％，标准差是20％。假设等比例投资于两种证券，即各占50％。如果两种证券期望报酬率的相关系数是0．2，计算组合的标准差。

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第9题
[单选题] 下列关于证券投资组合的收益与风险的说法，正确的是（）。

A、证券组合的风险等于单个证券风险的加权平均&nbsp;&nbsp;B、证券组合的风险不可能比组合中任何一种证券的风险都小&nbsp;&nbsp;C、证券投资组合扩大了投资者的选择范围&nbsp;&nbsp;D、证券投资组合减少了投资者的投资机会&nbsp;&nbsp;

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