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【问答题】

已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与8证券收益率的相关系数是0．2。<p> 当A证券与B证券的相关系数为0．5时，投资组合的标准差为12．11％，结合上一题的计算结果回答以下问题：<br /> ①相关系数的大小对投资组合预期收益率有没有影响，如有影响，说明有什么样的影响？<br /> ②相关系数的大小对投资组合风险有没有影响，如有影响，说明有什么样的影响？</p>

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第1题

[简答题] 已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与8证券收益率的相关系数是0．2。计算下列指标：①该证券投资组合的预期收益率；②A证券的标准差；③B证券的标准差；④该证券投资组合的标准差。

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第2题

[单选题] 投资组合由A，B两种证券构成，证券A在投资组合中的权重为40%，证券B在投资组合中权重为60%。B两种证券的预期收益率及概率分布如下：则该投资组合的预期收益率为（）。

A、10.8%  B、12.4%  C、12.6%  D、14.2%  

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第3题

[多选题] A证券的预期报酬率为12％，标准差为15％；B证券的预期报酬率为18％，标准差为20％。投资于该两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（）。

A、两种证券的投资组合不存在无效集  B、两种证券的投资组合不存在风险分散效应  C、最小方差组合是全部投资于A证券  D、最高预期报酬率组合是全部投资于B证券  

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第4题

[简答题] 已知A、B两种股票的收益率分布情况如表10-1所示，要求：（1）试比较这两种股票的风险大小；（2）设股票A、B构成一个证券组合，并且已知ωA=1/4，ωB=3/4，ρAB=0.6 试计算该证券组合的期望收益率、方差和标准差。

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第5题

[简答题] 设A、B两种股票构成一个证券组合，，有关数据如下表，并且已知ωA=1/4，ωB=3/4、ρAB=0.8，试计算该证券组合的期望收益率方差和标准差。

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第6题

[] 甲公司拟投资于两种证券X和Y，两种证券期望报酬率的相关系数为0．3。根据投资X和Y的不同资金比例测算，投资组合期望报酬率与标准差的关系如下图所示。甲公司投资组合的有效集是（）。甲公司拟投资于两种证券X和Y，两种证券期望报酬率的相关系数为0．3。根据投资X和Y的不同资金比例测算，投资组合期望报酬率与标准差的关系如下图所示。甲公司投资组合的有效集是（）。

A、A.X、Y点  B、B.XR曲线  C、C.RY曲线  D、D.XRY曲线  

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第7题

[单选题] 下列关于证券投资组合的收益与风险的说法，正确的是（）。

A、证券组合的风险等于单个证券风险的加权平均  B、证券组合的风险不可能比组合中任何一种证券的风险都小  C、证券投资组合扩大了投资者的选择范围  D、证券投资组合减少了投资者的投资机会  

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第8题

[多选题] 下列有关证券组合风险的表述正确的是（）。

A、证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的方差有关  B、持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险  C、两种证券的投资组合，证券间相关系数越小，就越能降低投资组合的标准差  D、多项风险资产经过适当组合后，其风险总比其中单一资产的风险低  

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第9题

[简答题] 假设A证券的期望报酬率为10％，标准差是12％。B证券的预期报酬率是18％，标准差是20％。假设等比例投资于两种证券，即各占50％。如果两种证券期望报酬率的相关系数等于1，计算组合的标准差；

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