搜题

【多项选择题】

市场上有两种有风险证券x和y，下列情况下，两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有（）。

A、A.X和y期望报酬率的相关系数是0

B、B.X和y期望报酬率的相关系数是-1

C、C.x和y期望报酬率的相关系数是1

D、D.x和y期望报酬率的相关系数是0.5

查看正确答案

更多“市场上有两种有风险证券x和y，下列情况下，两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有（）。”相关的问题

第1题

[] 假设市场上有两种风险证券A、B及无风险证券F。在均衡状态下证券A、B的期望收益率和β系数分别为E（rA）=10%，E（rB）=15%，βA=0.5，βB=1.2，求无风险利率。

点击查看答案

第2题

[] 如果有两个国家X和Y，生产两种物品A和B，X国生产A物品有优势，则Y国在生产B物品上有比较优势。（）

点击查看答案

第3题

[简答题] 甲公司股票当前每股市价40元，6个月以后股价有两种可能：上升25％或下降20％，市场上有两种以该股票为标的资产的期权：看涨期权和看跌期权。每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票，两种期权执行价格均为45元，到期时间均为6个月，期权到期前，甲公司不派发现金股利，半年无风险报酬率为2％。利用风险中性原理，计算看涨期权的股价上行时到期日价值、上行概率及期权价值，利用看涨期权一看跌期权平价定理，计算看跌期权的期权价值。

点击查看答案

第4题

[] 甲公司拟投资于两种证券X和Y，两种证券期望报酬率的相关系数为0．3。根据投资X和Y的不同资金比例测算，投资组合期望报酬率与标准差的关系如下图所示。甲公司投资组合的有效集是（）。甲公司拟投资于两种证券X和Y，两种证券期望报酬率的相关系数为0．3。根据投资X和Y的不同资金比例测算，投资组合期望报酬率与标准差的关系如下图所示。甲公司投资组合的有效集是（）。

A、A.X、Y点 B、B.XR曲线 C、C.RY曲线 D、D.XRY曲线

点击查看答案

第5题

[单选题] 关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是（）

A、市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值X预期收益率 B、无风险利率=预期收益率+某证券的β值X市场风险溢价 C、预期收益率=无风险利率+某证券的β值X市场风险溢价 D、预期收益率=无风险利率-某证券的β值X市场风险溢价

点击查看答案

第6题

[判断题] 在市场上有这样的资产，它们各自的方差均很大，但是由它们构成的证券组合的方差却很小。甚至为零。这说明该证券组合的风险很低，甚至为零。

点击查看答案

第7题

[简答题] 甲公司股票当前每股市价40元，6个月以后股价有两种可能：上升25％或下降20％，市场上有两种以该股票为标的资产的期权：看涨期权和看跌期权。每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票，两种期权执行价格均为45元，到期时间均为6个月，期权到期前，甲公司不派发现金股利，半年无风险报酬率为2％。假设目前市场上每份看涨期权价格2．5元，每份看跌期权价格6．5元，投资者同时卖出1份看涨期权和1份看跌期权，计算确保该组合不亏损的股票价格区间，如果6个月后，标的股票价格实际上涨20％，计算该组合的净损益。（注：计算股票价格区间和组合净损益时，均不考虑期权价格的货币时间价值）

点击查看答案

第8题

[多选题] 下列有关证券组合投资风险的表述中，正确的有（）

A、证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之问报酬率的协方差有关 B、持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险 C、资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系 D、投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系

点击查看答案

第9题

[单选题] M800/M900设备的NCP板单板上有一个拨码开关S2，将S2上一个拨码X拨到ON状态，NCP就进入DOWNLOAD状态；另外一个拨码Y拨到ON状态，NCP处于TELNET服务状态，下面关于X，Y的描述正确的是。（）

A、X=2，Y=8 B、X=1，Y=8 C、X=2，Y=6 D、X=1，Y=6

点击查看答案

账号：登录

TOP

请使用微信扫码支付

订单号：
遇到问题请联系在线客服