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【单选题】

关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是（）

A、市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值X预期收益率

B、无风险利率=预期收益率+某证券的β值X市场风险溢价

C、预期收益率=无风险利率+某证券的β值X市场风险溢价

D、预期收益率=无风险利率-某证券的β值X市场风险溢价

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第1题

[单选题] 风险证券因违约造成的预期损失＝（）

A、承诺的收益率－预期收益率 B、预期收益率－承诺的收益率 C、无风险利率＋违约风险溢价 D、证券的收益率－无风险利率

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第2题

[单选题] 假定某证券的无风险利率是5%，市场证券组合预期收益率10%，β为0.9，则该证券的预期收益率是（）。

A、8.5% B、9.5% C、10.5% D、7.5%

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第3题

[单选题] 假定某证券组合的无风险利率是3%，市场资产组合预期收益率是8%，β值为1.1，则该证券组合的预期收益率为（）。

A、6.5% B、7.5% C、8.5% D、9.5%

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第4题

[] 假定某证券的无风险利率是3%，市场证券组合预期收益率是8%，β值为1.1，那么这种证券的投资收益率是：（）

A、A.8% B、B.7.5% C、C.8.5% D、D.10%

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第5题

[简答题] 已知无风险资产的收益率为7％，市场组合的预期收益率为15％，股票A的β系数为0.25，股票B的β系数为4。试计算股票A和B各自的预期收益率及风险报酬。

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第6题

[单选题] 假设市场组合预期收益率为10%，无风险利率为5%，现有一种风险系数为1.2的风险证券，该证券的预期收益率为（）。

A、5% B、10% C、11% D、12%

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第7题

[简答题] 某企业持有由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合，它们的β系数分别为2.5、0.9和0.6，它们在证券组合中所占的比重为60%、30%和10%，股票市场的平均收益率为18%，假设无风险收益率为10%，试计算这种证券组合的风险收益率及组合投资收益率。

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第8题

[] 假设市场上有两种风险证券A、B及无风险证券F。在均衡状态下证券A、B的期望收益率和β系数分别为E（rA）=10%，E（rB）=15%，βA=0.5，βB=1.2，求无风险利率。

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第9题

[单选题] 如果一项资产X的β是1.2，市场收益率是10%，国债收益率（无风险利率）是5%，该资产的预期收益率是12%，则该资产的预期收益率（）必要收益率，该资产价格（）。

A、高于；被低估 B、高于；被高估 C、低于；被低估 D、低于；被高估

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